マルチプロセスのセッション継続は、かなり手間取ることが分かりました。プロセス毎にセッションのcookieを共有することになるのですが、cookieはドメインで設定されることがあり、これを取得するのが難しいのです。

応答で
Set-Cookie: HSID=XXXXXXXXXXXX;Domain=.google.co.jp;Path=/;HttpOnly
というのがあると、ページのURLとcookieの設定ドメインが一致しているとは限らないので、どのようなドメインでcookieが設定されているのかは、HTTPヘッダを取得するしかないようです。

IEコンポーネントからHTTPヘッダの取得はできないようで、方法として
・HttpQueryInfo APIをhookする -> HttpQueryInfoが呼び出されない場合は×
・RAWソケットを使用する -> HTTPSが厳しい
・他の方法
となりますが、そう簡単ではなく、そこまでしなければならないのかもあるので、しばらく対応は保留します。TheWorldでのマルチプロセスセッション継続がどこまでやっているのかは、なぞです。

ドメイン単位でのcookie設定は、InternetSetCookieEx(“http://google.com/",....)のように、URLをドメインで指定すると出来ました。

IE6の「新しいウインドウを開く」の場合、プロセスが新規にできるのではないので、プロセスでのcookie継続はそもそもできないはずです。IE8からはSession MergingというIE内部機能?で、セッション共有しているようです。IE9のベータが出るのが早そうなので、可能性は低そうですが、そのような機能が使えるようになることに期待したいです。